2024-01-01から1ヶ月間の記事一覧

Riskless portfolio2

さて前回は原資産とオプションを組み合わせたポートフォリオを考え、購入総額、つまり価値変動は以下で表されるのでした。ここでリスクレスポートフォリオを考えた資産ウェイトを考えるとのように先の式の第1項部分のみで第2項のウィーナー過程の項が無い…