さて前回は原資産とオプションを組み合わせたポートフォリオを考え、購入総額、つまり価値変動は以下で表されるのでした。 ここでリスクレスポートフォリオを考えた資産ウェイトを考えると のように先の式の第1項部分のみで第2項のウィーナー過程の項が無い…

この演習問題ではディリクレ分布が正規化されていることを、帰納法によって証明する.ディリクレ分布でM=2とした特殊な場合であるベータ分布が正規化されていることは、演習問題2.5で既に示した. 次にディリクレ分布がM-1変数の場合に正規化されているとの仮…

ブログ全く続かず... 今年はなかなか手に入らないリアルアセットのデータで学会発表なぞもしておりました。 でも1200万件のデータ操作が必要となり、EXCELは当然無理だし、Accessはなんかタルいなぁと。エディタで加工しようにもフリーのものはほとんど動か…

前回の続きからです. 原資産価格を元としたものはオプションや先物など、様々なものがあり、任意の一つを選んでとする。また、オプション1単位をとする.この2つの証券を組み合わせたポートフォリオを考える.:購入総額 :Cを買う比率 :Fを買う比率 である.とす…

ブログ開始しました。しばらくは復習&備忘録を書いていきたいと思います。 とするとBSでの株価のSDEは を仮定する.尚、はウィーナー過程. ここでこのSDEの解のある汎関数の従うSDEを計算する. 伊藤の公式よりここで よりよって、対数価格とすると およびより…