ブログ開始しました。しばらくは復習&備忘録を書いていきたいと思います。 とするとBSでの株価のSDEは を仮定する.尚、はウィーナー過程. ここでこのSDEの解のある汎関数の従うSDEを計算する. 伊藤の公式よりここで よりよって、対数価格とすると およびより…